26
Dec
09

ETF y momentum

CXO Advisors Group tiene un post en el cual testea la performance de los ETF sectoriales que conforman el SPY (ETF del S&P 500) contra este ultimo. Para hacer eso define 3 estrategias (momentum), para ver cual es más rentable.

In summary, simple sector ETF momentum strategies have generally outperformed the broad stock market over the past decade for reasonably low trading frictions.

Al post anterior llegue via una entrada del blog VIX and More.

En esa misma entrada, hay un link a otro post muy interesante de VIX and More, donde muestran una estrategia de Pair Trading con un ETF y una acción (Claymore/Robb Report Global Luxury Index ETF (ROB) to Wal-Mart (WMT) ratio) utilizando una plataforma, en base Excel (creo que hay un poquito de PR ahi).


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