Developing High-Frequency Equities Trading Models
Link al Paper
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UPDATE
Llegamos a este paper via Quantivity, uno de los co-autores es un argentino suelto en NY, esperamos que cuando este en Buenos Aires y tenga tiempo nos pueda presentar su trabajo sobre HFT.
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De paso, en la pág. 18 dan tres razones de por qué usan logaritmos. Deja vu.
Si no me equivoco de ese paper nace todo. Por eso tambien se hizo el contacto el autor.
Gracias por el nuevo watchdog del blog.