02
Mar
11

Paper: Modelos HFT

Developing High-Frequency Equities Trading Models

Link al Paper

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UPDATE

Llegamos a este paper via Quantivity, uno de los co-autores es un argentino suelto en NY, esperamos que cuando este en Buenos Aires y tenga tiempo nos pueda presentar su trabajo sobre HFT.


2 Responses to “Paper: Modelos HFT”


  1. 1 Aleajacta
    March 2, 2011 at 6:46 pm

    De paso, en la pág. 18 dan tres razones de por qué usan logaritmos. Deja vu.

  2. March 2, 2011 at 6:58 pm

    Si no me equivoco de ese paper nace todo. Por eso tambien se hizo el contacto el autor.
    Gracias por el nuevo watchdog del blog.


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