En este episodio, Manuel le explica a Gaston que es la Tasa Libre de Riesgo y -de forma introductoria- que rol juega en los modelos de pricing de activos.
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En esta ocación, Gaston esta leyendo la Teoria General y le pide a Manuel que le explique un poco por que Keynes volvió a tomar relevancia.
Manuel Calderon presentará mañana, jueves 18 de agosto a las 10.20 am, su trabajo sobre Bonos Catástrofes en el Cuarto Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros. El mismo se realizara en la Facultad de Ciencias Economicas de la UBA.
El pasado viernes se presentaron los siguientes trabajos en la 7ma Reunion del QF Club:
Matias Schapiro, “Software de backtesting y trading automático de estrategias de inversión algorítmicas – Arquitectura, Diseño y Ejemplos de uso”
Manuel Calderon, “Bonos Catastrofe, Analisis Financiero y Propuesta de Implementación en Argentina”