Estimados,
A partir de ahora nos mudamos de lugar!
El nuevo sitio es www.quantfinanceclub.com
El propósito de este nuevo sitio es actuar como un recopilador de información, de opiniones y de material útil para acompañar los distintos desarrollos de sus usuarios. Una biblioteca no borgiana de ideas, experiencias y practicas.
Entre las nuevas cosas, pusimos un foro para que discutan lo que quieran.
Es un verdadero placer comentarles que el QF CLUB ha sido convocado y contribuirá –en el 2012- con dos Seminarios a la Maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (MFIN-UTDT).
Desde la llegada del nuevo Director, Dr Germán Fermo, las dos ramas de la Maestría en Finanzas, Corporativas y Mercado de Capitales, se están nutriendo con una cuota adicional de alto pragmatismo y experiencia de mercado financiero, dándole así, un nuevo aire diferenciador dentro de la oferta académica. Según el mensaje de su Director, es esencial un adecuado equilibrio entre pragmatismo de mercado y sólido sustento académico.
En la rama que nos compete Mercado de Capitales / Finanzas Cuantitativas, se ofrecerán dos seminarios quants:
1) Seminario de Ingeniería Financiera en lenguaje C++
2) Seminario de Modelización Aplicada al Trading
La posibilidad de participar en este proceso, es un grato elogio para los miembros del QF CLUB, ya que los mismos tienen como premisas seguir educándose e intercambiar constantemente prácticas profesionales.
El empuje y la sapiencia de personas como Manuel Calderon, Leonardo Vicchi, Juan Manuel Truppia, Martin Merlo, Ivan Baumann Fonay, Lucia Cipolina, Matias Schapiro, Hector Bastidas, Juan Ignacio Ruth, Federico Kattan, Julian Baclini, Leandro Infantino, Carlos Tolmasky, Marco Avellaneda, entre otros, han hecho esto posible.
Ayer tuvimos el gusto de escuchar a Marco Avellaneda presentando: “The ETF Revolution: International and Brazilian Perspectives”.
Aquí esta la Presentación
En esta ocación, Gaston esta leyendo la Teoria General y le pide a Manuel que le explique un poco por que Keynes volvió a tomar relevancia.
El pasado Lunes en la 9na Reunion del Club, Juan Manuel Truppia presento
Valuación del GDP Warrant
Aquí esta la Presentación.
El pasado viernes 13, se llevo a cabo la 8va Reunión del Club.
En la misma Juan ignacio Ruth diserto sobre:
Principios de gestión de riesgo de crédito y Nuevo Acuerdo de Basilea
Modelos de Scoring aplicados a carteras de tarjetas de crédito
Medición de Pérdida Esperada y Capital Económico para riesgo de crédito
Aquí esta la Presentación.
Para obtener los códigos en VBA enviar un mail a : juan.ignacio.ruth@gmail.com
El pasado viernes se presentaron los siguientes trabajos en la 7ma Reunion del QF Club:
Matias Schapiro, “Software de backtesting y trading automático de estrategias de inversión algorítmicas – Arquitectura, Diseño y Ejemplos de uso”
Manuel Calderon, “Bonos Catastrofe, Analisis Financiero y Propuesta de Implementación en Argentina”
El Jueves pasado se realizo la 6ta reunión del Club. Se presentaron 2 trabajos de tesis.
Hector Bastidas Plaza presento Valuacion de los Bonos Global 2015
Julián Baclini, diserto sobre Arbitraje con derivados de ETFs
El Club de Finanzas Cuantitativas ha realizado una alianza educativa junto con Doctor Sapix, una empresa de soluciones para el mercado financiero, liderada por Matias Schapiro.
Doctor Sapix cuenta con simuladores de trading, que estarán disponibles en un futuro cercano para nuestros miembros. El acuerdo incluye, también, charlas relacionadas al trading automático y algorítmico.
Quantitative Finance Club 